Le gymnase est situé au sud du site, à proximité du téménos (temple rond) d'Athéna Pronaia. Dans la Grèce antique, les gymnases servaient à l'éducation physique des jeunes gens, mais aussi à leur formation spirituelle, conformément à l'idéal antique.
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Plus précisément, c'est au gymnase de Delphes que se préparaient les athlètes qui devaient prendre part aux Pythia. Des inscriptions nous apprennent également qu'à certaines époques, des philosophes, des poètes et des astronomes venaient y enseigner. Le premier gymnase date de l'époque archaïque. Il a pris sa forme actuelle au IVème siècle. Il sera restauré et restera en usage à l'époque romaine. Le gymnase s'étendait sur deux niveaux. Il comprenait une palestre et une piscine destinée aux athlètes.
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